Forex Trading: Contrôler l'effet de levier et la marge La courbe d'actions backtested ci-dessous affiche les résultats hypothétiques de la stratégie RSI exécuté sur un graphique USDCHF de 60 minutes qui remonte au début de 2009. Nous supposons un compte de taille de départ de 10.000 et les échanges de la norme 100.000 lots sur le USDCHF. Cela nous donne un effet de levier d'exactement 10: 1 au début de notre période d'essai. Stratégie hypothétique de la stratégie de RSI sur USDCHF 60-Minute Chart à 10x effet de levier 2009-présent La stratégie a généré des gains théoriques par ce tronçon, avec un bénéfice final d'environ 30.000 sur un investissement initial de 10.000. Pourtant, nous voyons également un inconvénient important d'un tel pari à effet de levier: certains des prélèvements de crête à creux aurait effacé une grande partie de nos gains et effectivement nous a laissé avec des capitaux propres négatifs. Si nous avions investi dans cette stratégie au début du mois de mai 2010, nous aurions constaté un solde négatif de plus de 4 000 actions à la baisse subséquente. Protéger contre les grands perdants Trading sans pertes importantes nous permettrait de tirer parti de nos comptes aussi haut que nous le voudrions sans crainte de la perte totale de capital. Bien sûr, ce qui semble trop beau pour être vrai le plus souvent est. Le graphique suivant montre que l'effet de levier 10: 1 aurait complètement effacé notre compte en moins de deux mois de négociation. RSI Stratégie sur USDCHF 60-Minute Graphique 10x levier, mai ndash Présent Les résultats hypothétiques montrent que la stratégie avait généré des profits précédemment. Bien que le rendement passé ne soit jamais une garantie de résultats futurs, des gains assez récents suggèrent que la stratégie pourrait fonctionner à l'avenir. Pourtant, nous devons être préparés pour des tirages assez importants et de planifier nos opérations en conséquence. Si nous revenons à nos hypothèses stratégiques, un ratio de levier de 5: 1 aurait protégé contre la perte de capital totale, mais nous a théoriquement laissé avec des bénéfices sains sur l'année précédente: RSI Stratégie sur USDCHF 60-Minute Graphique 5x levier, Mai ndash Présent Trading avec un effet de levier inférieur La performance passée n'est jamais une garantie de résultats futurs, mais notre exemple simple montre pourquoi nous préconisons toujours les opérateurs opèrent avec un faible effet de levier dans une tentative de préserver le capital. Pour en revenir à notre stratégie RSI, un effet de levier de 5: 1 aurait évidemment entraîné des gains plus faibles au cours de notre période d'essai. Pourtant, la stratégie se termine avec des gains hypothétiques respectables, et même le pire tirage à travers ce tronçon n'aurait pas effacé nos capitaux propres. Équité hypothétique de la stratégie de RSI sur USDCHF 60-Minute Graphique à 5x effet de levier 2009-présent Nous aurions pu évidemment généré n'importe quel nombre de stratégies pour adapter les résultats de backtest théoriques avec des tirages proportionnels. Pourtant, les résultats auraient probablement été similaires, et le takeaway resterait le même. La réduction de votre effet de levier maximal dans la mesure où les règles récentes de CFTCrsquem ont peut-être pas être une mauvaise chose. En fait, réduire de moitié l'effet de levier peut faire la différence entre survivre à un retrait et perdre 100 de votre capital commercial. Écrit par David Rodriacuteguez, stratège quantitatif pour DailyFX Pour être ajouté à cette liste de distribution autorrsquos, courriel drodriguezdailyfx avec l'objet ldquoDistribution Listrdquo. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés mondiaux des devises. Trading Forex CFD est risqué. Vous pouvez perdre plus que vous avez investi Les concepts de levier de change et de marge sont largement utilisés dans la plupart des marchés financiers. Les investisseurs peuvent utiliser l'idée d'effet de levier pour augmenter potentiellement leurs bénéfices sur un investissement particulier. Sur les marchés Forex, l'effet de levier sur l'offre est parmi les plus élevés disponibles sur les marchés financiers. Généralement, sur les marchés de forex, les niveaux de levier sont fixés par votre courtier forex et peut varier de 1: 1, 1:50, 1: 100 et même plus. Pour investir dans le commerce de forex. La première chose dont vous avez besoin est un compte de trading forex avec un courtier. Le montant initial qui doit être déposé dans ce compte de négociation dépendra du pourcentage de marge convenu entre vous et le courtier. La négociation standard est faite sur 100.000 unités de monnaie. Pour ce niveau de négociation, l'exigence de marge serait généralement de 1 à 2. Sur une exigence de marge de 1, l'investisseur devrait déposer 1000 à des positions de commerce de 100 000. En effet, l'investisseur négocie 100 fois son dépôt initial de marge. L'effet de levier dans ce cas est de 1: 100. Une unité contrôle 100 unités. L'effet de levier de cette ampleur est nettement plus élevé que l'effet de levier 1: 2 généralement fourni sur le marché des actions, par exemple, ou le 1:15 sur le marché à terme. Ces niveaux de levier ne sont possibles que grâce aux fluctuations plus basses des prix sur les marchés des changes par opposition aux fluctuations plus élevées sur les marchés boursiers. Typiquement, les marchés des changes changent moins de 1 par jour. Si les marchés de forex fluctuaient autant que les marchés boursiers par exemple, les courtiers forex ne seraient pas en mesure d'offrir un tel levier, car cela les exposerait à des niveaux de risque plus élevés que les niveaux de risque acceptables. Utilisation de levier permet une portée significative pour maximiser les rendements sur les métiers de forex rentables. Après tout, l'application de levier signifie que vous pouvez contrôler les devises d'une valeur de 100 fois ou plus la valeur de votre investissement réel. L'effet de levier est toutefois une arme à double tranchant. Si la devise sous-jacente dans l'un de vos métiers se déplace contre vous, l'effet de levier dans le commerce de forex va magnifier vos pertes. Si cela se produit et que votre marge tombe au-dessous des niveaux requis, FXCC peut initier ce que l'on appelle quotmargin call quot. Dans ce scénario, nous vous demanderons de déposer des fonds supplémentaires dans votre compte Forex ou de fermer certains ou tous vos postes pour limiter les pertes à vous et à nous. Votre style de négociation dictera grandement votre utilisation de levier et de marge. Une stratégie de trading forex bien pensée. L'utilisation prudente des arrêts de trading et des limites et la gestion de l'argent efficace peut faire pour l'application rentable de l'effet de levier et, finalement, le commerce de forex profitable. Au FXCC, les clients peuvent choisir leur levier requis de 1: 1 jusqu'à 1: 300. Les clients qui cherchent à modifier leur niveau de levier peuvent le faire en soumettant une demande à: accountsfxcc L'effet de levier peut augmenter vos profits, mais aussi peut amplifier vos pertes. Veuillez vous assurer que vous comprenez la mécanique du levier financier. Demandez des conseils indépendants si nécessaire. AVERTISSEMENT DE RISQUE: Le trading de Forex et de Contrats de Différence (CFD), qui sont des produits à effet de levier, est hautement spéculatif et comporte un risque important de perte. Il est possible de perdre plus que le capital initial investi. Par conséquent, Forex et CFD peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Seulement investir avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Assurez-vous donc de bien comprendre les risques encourus. Demandez des conseils indépendants si nécessaire.
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